O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 23, a Resolução nº 4.557, que trata do gerenciamento integrado de riscos e do gerenciamento de capital (GIR) das instituições financeiras. O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, esclareceu que esta é a primeira normatização realizada pelo CMN após o estabelecimento da nova segmentação do setor financeiro, em janeiro deste ano. “Esta é a primeira norma incorporada à questão de proporcionalidade”, destacou.
Pela segmentação, as instituições financeiras foram divididas em cinco segmentos – de S1 a S5. Dependendo do enquadramento, a instituição precisará atender a requisitos de gerenciamento de risco e de capital, sendo que o S1 engloba as instituições com mais obrigações (bancos maiores) e o S5 reúne as com menos obrigações.
A resolução de hoje, conforme Damaso, representa um novo marco da regulação prudencial no Brasil. Cinco resoluções antigas foram revogadas, dando lugar à de nº 4.557. “A resolução sobre a GIR é um aperfeiçoamento importante sobre a gestão de risco. Ela trata do risco operacional, de mercado, de crédito, de gerenciamento de capital e de liquidez”, afirmou Damaso.
Um dos pontos do novo normativo, conforme Damaso, é que ele requer a indicação, pelos bancos, de um diretor para gerenciamento de riscos (CRO, na sigla em inglês), com responsabilidade pela implementação da estrutura de gestão e pelo acompanhamento do seu desempenho.
“As normas valerão integralmente para o segmento S1. A parte desta resolução é a consolidação de coisas que já existem. Este é um importante marco na questão de gerenciamento de risco”, disse Damaso.
Questionado se a normatização trará impacto para os custos de observância dos bancos, o diretor do BC limitou-se a dizer que a GIR será um “grande avanço” na gestão das instituições financeiras, que trará eficiência. “O resultado final da GIR será positivo para eficiência e positivo para mitigação de riscos”, afirmou.
Segundo ele, vários bancos já têm, atualmente, estruturas semelhantes ao que está sendo exigido agora. “É possível que alguns bancos já tenham modelos próximos a este, de integração. Alguns terão processo de adaptação um pouco mais fácil, outros terão que ser adaptar mais”, citou. Damaso afirmou ainda que os elementos principais da GIR foram discutidos com as instituições.
Além da indicação de um diretor para gerenciamento de riscos, a resolução estabelece, entre outros itens, a implementação de um programa de estresse e a obrigatoriedade de que o gerenciamento de riscos seja conduzido de forma integrada.
O prazo de implementação da resolução é de 180 dias para as instituições que fazem parte do S1. Nos demais segmentos, o prazo de enquadramento é de 360. O normativo aprovado hoje faz parte da Agenda BC+ e compõe o pilar “Sistema Financeiro Nacional Mais Eficiente”.
