O Banco Central informou que os testes de estresse de capital mostraram que o sistema bancário brasileiro mantém adequada capacidade de suportar “efeitos de choques adversos decorrentes de cenários macroeconômicos adversos bem como mudanças abruptas nas taxas de câmbio e juros, de aumento na inadimplência ou de queda generalizada dos preços dos imóveis residenciais “.
O BC citou ainda que o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) funcionou de forma eficiente e segura no primeiro semestre deste ano. Ao mesmo tempo, destacou que os riscos para a estabilidade financeira seguem “relevantes” nos mercados internacionais.
Câmbio
A análise de sensibilidade do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) divulgado pelo Banco Central informou que os testes de câmbio e de juros mostraram impactos desprezíveis sobre o Sistema Financeiro Nacional.
De acordo com o BC, os resultados são corroborados pelos efeitos pouco relevantes que os movimentos do real têm exercido sobre os índices de capital dos bancos e com a pouca exposição dos mesmos devido ao uso disseminado de instrumentos de hedge.
Já os testes de sensibilidade à materialização do risco de crédito indicaram que, caso se repita a maior inadimplência já observada no sistema bancário brasileiro desde dezembro de 2000, próxima a 7%, 0,5% do total de ativos das instituições bancárias estariam desenquadrados ou com restrição de distribuição de lucros.
Em caso de uma situação de inadimplência extrema, próxima de 17,9%, as instituições desenquadradas ou com restrição de distribuição de lucros necessitariam de um aporte de capital de 10,1% do Patrimônio de Referência do sistema.
No teste com simulação de reduções sequenciais nos preços de imóveis, o resultado mostrou que não há desenquadramento para quedas nominais de até 25%. Apenas uma queda de mais de 35% nos preços provocaria uma situação de insolvência.
“Ante o exposto, as análises de sensibilidade confirmam que o sistema bancário brasileiro apresenta elevada resistência, uma vez que necessidades relevantes de capital só ocorreriam em situações extremamente adversas”, completa o documento.
Basileia III
O REF trouxe um boxe mostrando que os bancos com ativos totais acima de R$ 100 bilhões possuem relativa folga de ativos líquidos para suportar o cenário de estresse padronizado de Basileia III.
A análise foi feita por meio do Índice de Liquidez de Curto Prazo (LCR), calculado e reportado por esse grupo de bancos. O LCR é um índice cujo cumprimento requer que as instituições financeiras mantenham ativos de alta liquidez para suportar saídas de caixa para os próximos 30 dias, em um cenário de estresse definido pelo supervisor.
O LCR agregado desse grupo de bancos era de 1,93 ao fim do primeiro semestre deste ano, sendo que individualmente todos apresentavam indicador acima de 1,3.
